课程性质 | 专业必修课 | ||
课程名称 | 金融工程学 | 课程编号 | 0220211630 |
适用专业 | 金融本科专业、国际金融等专业 | 先修课程 | 金融学、金融市场学、计量经济学、数理方程 |
总学时 | 54 | 学分数 | 3 |
一、课程教学目标
通过本课程金融工程的学习，学生应实现如下目标：
1．知识目标：掌握金融工程的基本方法和基本理论，主要包括金融工程的概念、特点与功能、金融工程基本方法论、风险及其管理、金融工程理论基础等有关内容；了解和掌握主要基础金融资产的特性、定价及其应用，包括固定收益证券及其定价、非固定收益证券及其定价等有关内容；掌握和运用主要衍生金融工具的特性、定价及其应用，包括互换、远期、期货、期权等有关内容。
2．能力目标：通过《金融工程》课程的学习，使学生掌握金融工程的基本概念、理论和方法；使学生能够运用基本的金融工程方法，提高分析问题、判断问题和解决问题的能力，提升学生的金融工程理论水平和基本应用能力。
3．情感目标：通过对《金融工程》课程的学习，熟悉各类金融工具及其运用，重点掌握综合运用金融理论进行金融工程创新，尤其是掌握金融风险管理的基本技能，提升学生实际投资理财的能力范围，生活品质及现代科学素质。
二、课程教学基本要求
在上本课程前学生必须准备相关数学和金融基础知识，阅读相关章节；课程中认真听讲、思考和提出可能疑问；课程后重温笔记、认真做作业、阅读相关参考资料、并能学以致用。
三、课程主要教学内容、学时及进程安排
序号 | 教学模块 | 主要教学内容 | 学时 |
1 | 金融工程导论 | 1．金融工程的概念 2．金融工程的发展 | 2 |
3．金融工程的基本框架 4．金融工程的应用 | 1 | ||
2 | 金融市场 | 1．金融价格风险分析 | 1 |
2．远期合约分析 3．期货合约分析 | 2 | ||
3 |
| 4．互换合约分析 5．期权合约分析 | 1 |
6．金融积木综合分析 | 1 | ||
4 | 现货工具
| 1．商品市场 2．外汇市场 3．货币市场 4．债券市场 | 2 |
5．股票市场 6．现货工具综合配置分析 | 2 | ||
5 | 远期工具 | 1．概述 2．远期工具的定价 | 1 |
3．远期利率协议 4．远期外汇交易 | 2 | ||
6 | 5．远期汇率协议 6．人民币远期结售汇 | 1 | |
7．远期工具综合配置分析 | 1 | ||
7 | 期货工具 | 1．概述 2．期货定价 | 1 |
3．商品期货 4．外汇期货 | 2 | ||
8 |
| 5．利率期货 6．股指期货 | 2 |
7．期货工具综合配置分析 | 2 | ||
9 | 互换工具 | 1．互换交易概述 2．互换定价 | 1 |
3．利率互换 4．货币互换 5．互换工具综合配置分析 | 2 | ||
10 | 期权工具 | 1．概述 2．期权定价 3．外汇期权 | 2 |
4．利率期权 5．股指期权 | 2 | ||
11 |
| 6．股票期权 7．期货期权 | 2 |
8．奇异期权 9．期权综合配置 | 2 | ||
12 | 混合工具 | 1．概述 2．类别 | 1 |
3．混合工具兴起的原因分析 | 1 | ||
13 | 商品价格风险管理 | 1．商品价格风险 2．基于远期的商品价格风险管理 3．基于期货的商品价格风险管理 | 1 |
4．基于互换的商品价格风险管理 5．基于期权的商品价格风险管理 6．商品价格风险管理策略分析 | 1 | ||
14 | 外汇风险管理管理 | 1．外汇风险 2．远期工具用于外汇风险管理 3．期货工具用于外汇风险管理 | 2 |
4．互换工具用于外汇风险管理 5．期权工具用于外汇风险管理 6．外汇风险管理策略分析 | 2 | ||
15 | 利率风险管理理 | 1．利率风险 2．基于远期的利率风险管理 3．基于期货的利率风险管理 | 1 |
4．基于互换的利率风险管理 5．基于期权的利率风险管理 6．利率风险管理策略分析 | 2 | ||
16 | 股票价格风险管理险管理 | 1．股票价格风险 2．基于互换的股票价格风险管理 3．基于期货的股票价格风险管理 | 2 |
4．基于期权的股票价格风险管理 5．股票价格风险管理策略分析 | 1 | ||
17 | 信用风险管理 | 1．信用风险的产生与度量 | 2 |
2．信用风险管理策略 3．信用衍生工具在信用风险管理中的应用 | 1 | ||
18 | 金融工程的应用----操作风险管理 | 1．操作风险概述 | 1 |
2．金融工程在操作风险管理中的应用 | 1 |
四、教学方法与策略
课程以课堂讲授为主，辅以案例讨论、视频教学、分组讨论、现场参观等方法和手段，课后分组调查具体公司机构，积极实践，撰写报告分析。
五、学生学习成效评估方式
考核与评价以课程目标为指导，并体现第二部分课程目标中的知识目标、能力目标及情感目标等，主要分为考试、课堂讨论、作业、小论文、考勤等方式，具体如下：
1.考试（占70%）。
2.课堂讨论（占5%）。
3.作业（占15%）。
4.考勤及课外阅读和汇报（10%）。
六、选用教材
叶永刚.金融工程概论[M].湖北:武汉大学出版社,2009.
七、参考资料
[1]周洛华.金融工程学[M].上海:上海财经大学出版社,2007.
[2]Hull, J.C. Options,futures, and other derivatives(4thedition)[M].published by Prentice Hall,2009.
[3]Campbell.金融市场计量经济学[M].上海:上海财经大学出版社,2012.
[4][美]兹维博迪罗伯特·C·莫顿.金融学[M].北京:中国人民大学出版社,2010.
[5]洛伦茨?格利茨.金融工程学[M].北京:经济科学出版社,2012 .
大纲起草人：李良新
参与讨论人：李杰
系（室）审核人：欧璇
院（部）审核人：王涛生